Forex Potenssiin Llc

Trading Software. R-Squared R2.R-Squared on lineaarinen regressiomenetelmä, joka auttaa määrittämään markkinasuuntausten voimakkuuden eli hintojen trendisuhteen. Mitä tarkemmat hinnat siirtyvät suorassa linjassa n-kausien aikana muodostavat lineaarisen suhteen, sitä vahvempi suuntaus R-neliölliset arvot edustavat hintaliikenteen prosenttiosuutta, joka voidaan selittää lineaarisella regressiolla. Esimerkiksi jos R-neliöarvo yli 14 jaksolla on 50, se tarkoittaa sitä, että hintaliikkeen 50 voidaan selittää lineaarisella regressiolla ja loput 50 on satunnainen melu. Jotta voidaan määrittää, onko suuntaus tilastollisesti merkitsevä n-jaksojen lineaarisen regressiolinjalla, 95-luottamustaso vaaditaan. 95-luotettavuustaso vaihtelee arvioitujen jaksojen lukumäärän perusteella. Jos R-Squared - arvo on pienempi kuin sen vastaavan 95 luotettavuustason tietyn n-jakson ajan, oletetaan yleisesti, ettei tilastollisesti merkitsevää suuntausta ole olemassa Alla olevassa taulukossa on esitetty suositeltu R-neliösummojen lukumäärä ja niiden tai vastaavat 95 luotettavuustasot. kaudet R2 Kriittinen arvo 95 Luottamus 5 77 10 40 14 27 20 20 25 16 30 13 50 8 60 6 120 3. Lineaarista regressiota ja R-Squared - menetelmää voidaan monin tavoin tuottaa mahdollisille kaupankäyntimahdollisuuksille. Tällainen menetelmä suosittelee R - Korvaus lineaarisen regressiokyvyyden yhteydessä R-Squared määrittelee trendin voimakkuuden ja Lineaarisen regressiokyvyyden määrittelee trendin positiivisen tai negatiivisen suuntauksen yleisen suunnan. Potentiaaliset kaupankäyntisignaalit syntyy lineaarisen regressiokyvyyden suunnan suhteen. R-Squared pysyi 95: n luottamustasonsa yläpuolella. Toinen menetelmä suosittelee R-Squaredin käyttämistä oskillaattoreiden kanssa. Värähtelysignaaleja syntyy suhteessa oskillaattorin s overbound - ja oversold-tasoihin, kun taas R-Squared on edelleen alhainen eli selvästi alle 95: n luottamuksensa tason, joka osoittaa, että hinnat ovat trendikävämpiä. Lisätietojen saamiseksi kannattaa viitata Tushar Chandeen ja Stanley Krollin kirjaan The New Technic al Trader. Tällä sivustolla esitettävät materiaalit ovat yksinomaan informaatiotekijöitä, eivätkä ne ole tarkoitettu sijoitus - tai kaupankäynnin neuvolaksi. Ulkopuoliset ovat luoneet ehdotettuja käsittelymateriaaleja, eivät välttämättä vastaa Capital Market Services LLC: n mielipiteitä tai esityksiä. tilinpäätöksessä lisätietoja. Risk Vastuuvapauslauseke Online forex kaupankäynnit aiheuttavat suuren riskin pääomalle ja on mahdollista menettää koko sijoituksesi Vain spekuloida rahaa, jolla sinulla on varaa menettää Forex-kaupankäynti ei välttämättä sovellu kaikille sijoittajille, joten ymmärrät täysin mahdolliset riskit ja pyydä tarvittaessa riippumatonta neuvontaa. Pairs Trading Correlation. Correlation on termi lineaarisesta regressioanalyysistä, joka kuvaa riippuvan muuttujan ja riippumattoman muuttujan välisen suhteen vahvuutta. Central to pair trading on ajatus, että jos nämä kaksi kantoa tai muut välineet korreloivat tarpeeksi, korreloivat muutokset Esimerkiksi varastossa A ja varastossa B ovat hyvin korrelaatiot. Jos korrelaatio heikentää väliaikaisesti varastossa A siirtyy ylös ja varastossa B siirtyy alas parin elinkeinonharjoittaja, se voi hyödyntää tätä eroa lyhentämällä varastosta A Ylikäyttöä koskeva kysymys ja menemällä pitkään varastossa B alijäämäinen kysymys Jos varastot palaavat tilastolliseen keskiarvoon, elinkeinonharjoittaja voi hyötyä Korrelaation merkitys Korrelaatio mittaa kahden instrumentin välisen suhteen Voidaan nähdä kuvasta 1 että e-mini SP 500 ES, punaisella ja e-mini Dow YM: llä vihreällä futuurisopimuksella, on hintoja, jotka yleensä liikkuvat yhdessä tai ovat korreloineet. Kuva 1 ES: n ja YM: n e-mini futuurisopimusten päiväkaavio että hinnat ovat taipuvaisia ​​liikkua yhdessä TradeStationin kanssa luotu kuva Muista, että parit kauppiaat yrittävät. Tunnista kahden instrumentin väliset suhteet. Määritä suhdetta suhdetta. Näiden kahden muuttujan, kuten tuoton tai historiallisten hintojen, välinen korrelaatio on suhteellinen tilastollinen mittaus siitä, missä määrin nämä muuttujat pyrkivät liikkumaan yhdessä. Korrelaatiokerroin mittaa, missä määrin yhden muuttujan arvot liittyvät arvoihin toinen Korrelaatiokertoimen arvot vaihtelevat -1: stä 1: ksi. Täydellinen negatiivinen korrelaatio -1 on olemassa, kun kaksi arvopaperia liikkuu vastakkaisiin suuntiin eli varastossa A liikkuu ylös, kun varastossa B liikkuu alaspäin. Täydellinen positiivinen korrelaatio 1 on olemassa, jos kaksi arvopaperia liikkuu täydellisesti samassa tahdissa eli varastossa A ja varastossa B liikkua samanaikaisesti ylös ja alas ja ei korrelaa - tiota 0, jos hintamuutokset ovat täysin satunnaisvarasto A ja varastossa B nousevat ylös ja alas satunnaisesti.-1 0 1 Täydellinen negatiivinen korrelaatio Ei korrelaatiota Täydellinen positiivinen korrelaatio. Kauppiaat etsivät välineitä, joiden hinnat yleensä liikkuvat toisiinsa, joiden hinnat ovat korreloineet. Todellisuudessa olisi vaikeaa ja erittäin epätodennäköistä saavuttaa kestävä täydellinen positiivinen korrelaatio kahden arvopaperin kanssa, mikä merkitsisi hintojen täsmälleen jäljittelevää toisiaan. Sen sijaan parit kauppiaat etsivät arvopapereita, joilla on korkea korrelaatio, jotta he voisivat yrittää hyötyä, kun hinnat käyttäytyvät tämän tilastollisen normin ulkopuolella. Korrelaatiot 0 8 tai yli käytetään vertailukohtana parin kauppiaille, korrelaatio alle 0 5 on yleensä kuvattu heikoksi. Ihanteellinen, hyvä korrelaatio esittelee useita aikavälejä. Miksi korrelaatio on tärkeä kaupankäynnin parille? Jos nämä kaksi instrumenttia eivät korreloi aluksi, mikä tahansa ero ja sen lähentyminen hinta voi yleensä olla vähemmän mielekästä Esimerkiksi, harkitsemaan päätietä pitkin jokia Yleensä tie seuraa joen hyvin tarkasti Joskus tie on poikettava pois joesta johtuen maasto tai kehitys, joka on verrattavissa hinnan leviämiseen. Joka kerta, kun tämä tapahtuu, tie kuitenkin palaa lopulta sen kohdepartiin alleluuta jokeen Tässä esimerkissä tie ja joki ovat korreloidussa suhteessa Jos vertaamme joen toiselle lähellä olevaan hiekkatieeseen, mutta ei määritettävissä olevan korrelaation jokeen, eli niiden liikkeet ovat täysin satunnaisia, olisi turhaa ennustaa kuinka molemmat käyttäytyvät suhteessa toisiinen Päätien ja joen välinen positiivinen korrelaatio on kuitenkin se, minkä vuoksi on järkevää ennakoida, että päätie ja joki lopulta yhdistyvät. Sama logiikka pätee parien kaupankäyntiin tunnistamalla korreloidut arvopapereita, voimme etsiä eroavaisuuksia, yritä selvittää, miksi hinta erottaa ja yrittää hyötyä lähentymisestä. Huomaa Erilainen lähestymistapa on yrittää hyötyä ylimääräisten erojen avulla, joita kutsutaan eron kaupankäynniksi. Tässä keskitymme strategioihin, voittoa konvergenssin kautta tai käänteistäminen keskittymälle, joka tunnetaan konvergenssikaupankähteenä. Korrelaation määrittäminen Ensimmäinen vaihe sopivien parit ovat etsimään arvopapereita, joilla on jotain yhteistä ja joilla käydään kauppaa hyvällä likviditeetillä ja joka voi olla oikosulussa Saman markkinariskin vuoksi saman sektorin kilpailevat yritykset tekevät luonnollisista potentiaalipareista ja ovat hyvä paikka aloittaa Esimerkkejä potentiaalisesti korreloiduista välineistä saattaa olla esimerkiksi pareja kuten Coca-Cola ja Pepsi. Dell ja Hewlett-Packard. Energia ja Allegheny Energy. E-mini SP 500 ja E-mini Dow. Exxon ja Chevron. Lowe ja Home Depot. McDonald s ja Yum Brands. SP 500 ETF ja SPDR DJIA ETF. Seuraavaksi meidän on määriteltävä, kuinka korreloi ne. Voimme mitata tätä käyttäen edellä kuvattua korrelaatiokerrointa, joka heijastaa, kuinka hyvin nämä kaksi arvopaperia ovat toisiinsa sidoksissa. Korrelaatiokerroin taustalla olevat spesifiset laskelmat ovat jokseenkin monimutkainen ja jättää tämän opetusohjelman ulkopuolelle kauppiaille on kuitenkin useita vaihtoehtoja tämän arvon määrittämiseksi. Useimmat kaupankäyntijärjestelmät tarjoavat jonkinlaisen teknisen indikaattorin, jota voidaan soveltaa kahdelle arvopaperille, suorittamalla matemaattiset toiminnot automaattisesti ja kirjoittamalla tulokset hintaluetteloon. Järjestelmät, joilla ei ole pääsyä tähän nimenomaiseen tekniseen indikaattoriin, voivat suorittaa Internet-haun korrelaatiokerroinlaskimen päästäkseen online-työkaluihin, jotka suorittavat laskutoimitukset. hintatiedot Excelissä ja käyttää CORREL-funktiota laskelmien suorittamiseen, kuten kuvassa 2. Kuvio 2 Excel voidaan käyttää parin s korrelointikertoimen laskemiseen Kun korrelaatiokerroin on määritetty, tuloksia voidaan käyttää suodattimena löytää parit, jotka osoittavat eniten mahdollisia Hintasuhde Kun löydämme korrelaatiopareja, voimme selvittää, onko suhde keskimäärin käännetty, eli kun hinta poikkeaa, palaako se tilastolliseen normiinsa. Voimme todeta tämän piirtämällä parit hinta-suhde Kuten korrelaatiokerroin, suurin osa kaupankäyntijärjestelmistä on varustettu teknisellä indikaattorilla, joka on ehkä nimetty hinta-suhde tai spread-suhde joka voidaan soveltaa kaavioon kahden instrumentin hintasuhteen laskemiseksi, mikä olennaisesti osoittaa yhden instrumentin hinnasta näkyvän ja numeerisen edustuksen jaettuna toisen Hintasuhteen avulla Instrumentin B hinta Instrumentin B Jos kauppiaat tekevät ei ole pääsyä tämän tyyppiseen analyysiin kaupankäynnin alustalla, hintatiedot voidaan syöttää Exceliin, kuten kuvassa 3 on esitetty. Kuva 3 Excel voidaan laskea parin hintaa tai leviämistä suhteessa Jos lisäämme keskihajontaviivat , voimme saada käsityksen siitä, kuinka kaukana keskimääräisestä hinta-suhteesta siirtyy Vaja-arvon neliöjuurta laskettu keskihajonta on tilastollinen käsite, joka havainnollistaa, kuinka tietty hintaryhmä on jaettu tai levinnyt keskiarvon ympärille Tavallinen todennäköisyysjakauma voi käytetään laskemaan mahdollisen tietyn lopputuloksen todennäköisyys normaalijakautumisessa.68 26 prosenttia datasta kuuluu - yksi keskihajonta keskiarvosta. 95 44 prosenttia da Ta on kaksi keskimääräistä poikkeamaa keskiarvosta. 99 74 prosenttia datasta kuuluu - kolme keskihajontaa keskiarvosta. Tätä dataa odotettaessa odotamme, että hintasuhde eroaa x keskihajonnan lukumäärän, kuten - kaksi standardia poikkeamat ja anna pitkä lyhyt kauppa, joka perustuu tietoihin, valittujen standardipoikkeamien määrä määritetään historiallisen analyysin ja optimoinnin avulla. Jos pari palaa sen keskimääräiseen suuntaukseen, kauppa voi olla kannattavaa. Tapahtumat, jotka aiheuttavat heikkouden korrelaatiossa. Kun kaksi instrumenttia korreloi hyvin , tietyt tapahtumat voivat aiheuttaa tilapäisen heikkouden korrelaatiossa Koska monet tekijät, jotka aiheuttaisivat hintamuutoksia, vaikuttaisivat korreloituihin pareihin yhtä hyvin kuin Federal Reservein ilmoitukset tai geopoliittiset häiriöt, tapahtumat, jotka aiheuttavat heikkouden korrelaatiossa, rajoittuvat yleensä vain niihin asioihin, jotka vaikuttavat ensisijaisesti vain yhteen välineet Esimerkiksi erimielisyydet voivat johtua väliaikaisista kysynnän ja tarjonnan muutoksista yhden suuren sijoittajan, esimerkiksi silloin, kun yksittäinen suuri sijoittaja muuttaa positioita joko ostamalla tai myymällä jonkin Pariisin edustamassa arvopaperissa. Huomautus Kaikkien Yhdysvaltain listattujen yhtiöiden on ilmoitettava listautumisvaihtoehdoista esimerkiksi NYSE: n tai Nasdaqin mahdollisista yrityssuuntauksista, joilla on potentiaalia vaikuttaa kaupankäynnin toimintaan kyseisessä kannassa ennen ilmoituksen julkistamista Esimerkkejä kehityksestä kuuluu. Yhteisön taloudelliseen terveyteen liittyvät muutokset. Rajauttaminen tai fuusiot. Sietoja tuotteista on positiivisia tai negatiivisia. Vaihtoehtoja avainhallinnossa ja juridisissa tai lainsäädännöllisissä kysymyksissä jotka saattavat vaikuttaa yrityksen toimintaan. Yhdysvaltojen pörsseillä on oikeus myydä kaupankäynti keskeyttää kaupankäynnin väliaikainen keskeyttäminen ilmoituksen arvioinnin perusteella. Yleensä sitä todennäköisempää, että ilmoituksella on vaikutusta varastossa n hinta, sitä todennäköisempää, että valuutanvaihto vaatii kaupankäynnin keskeyttämistä, kunnes uutinen ilmenee Lisäksi jos kaupankäynnin kohteena olevan Yhdysvaltain osakkeen hinta muuttuu merkittävästi viiden minuutin aikana, lyhytaikaista kaupankäyntiä voidaan lykätä. Keskeytys kestää viisi minuuttia, ellei arvopaperin oston ja arvopapereiden välillä ole vielä merkittävää epätasapainoa. myydä tilauksia kyseisen ajanjakson jälkeen Hintakehitykset, jotka aiheuttavat keskeytyksen, ovat SP: n, Russell 1000 Indexin ja eräiden pörssiyhtiöiden arvopapereiden 10 prosentin hinnankorotukset.30 prosenttia hinnankorotukset muille osakkeille, joiden hinta on 1 tai yli tai 50 prosenttia hinnankorotukset muille varastoille, jotka ovat hinnoiteltuja 1.Puutos voi johtua myös sisäisestä kehityksestä tai tapahtumista, joita syntyy yrityksissä, kuten sulautumisista ja yritysostoista, tulosraporteista, osinkojen muutoksista, uusien tuotteiden kehityshyväksynnästä sekä skandaaleista tai petoksista. Erityisesti jos sisäinen tapahtuma on odottamaton, osakkeenomistajan osakkeen hintaan voi tulla nopeita ja dramaattisia hintavaihteluita. Tapahtumasta riippuen hinnanmuutos voi olla hyvin lyhytkestoinen tai voi johtaa trendin muutokseen. CHARTIST. LRS R-Squared 95 Solution.10 08 02 02 35 00 PM PST by Rudy Teseo Ei, sillä ei ole mitään tekemistä Sherlock Holmesin kanssa. Se on paljon tekemisissä lineaarisen regressiokallistuksen kanssa, r-squared ja miten he voivat kertoa, onko suuntaus vahva. Useimmat indikaattorit osoittavat, onko kalusto noussut tai käyttäytyessään nouseva vai laskeva. He eivät kuitenkaan kerro kuinka luotettava indikaatio on, eikä kuinka vahva trendi voi olla Entä indikaattori, joka antaa 95: n todennäköisyyden, että suuntaus on vahva edellyttäen, että parametrit täyttyvät. SLOPE: n tärkeys. Lineaarinen regressiomenetelmä tarjoaa useita hyödyllisiä tuotoksia tekniselle analyysille, joista yksi on kaltevuus. Kaltevuus osoittaa, kuinka paljon hintojen odotetaan muuttuvan ajan yksikköä kohden eli kuinka nopeasti hinnat voivat muuttua Jyrkkä rinne osoittaa nopeaa muutosnopeutta Matala kaltevuus osoittaa hidas muutosnopeus Kun trendin kaltevuus ensin tulee oleellisesti positiiviseksi, voit avata pitkä po että kaltevuus vähenee merkittävästi negatiivisesti, voit lopettaa pitkän sijainnin tai avata lyhyen sijainnin samankaltaisista syistä. Vaikka kaltevuus antaa trendin suunta, positiivinen tai negatiivinen, kuten monet muut indikaattorit, se ei anna mitata sitä, kuinka vahva suuntaus on. Siksi on hyödyllistä ottaa huomioon r-kaltevuus, joka osoittaa trendin voimakkuuden. Korkea r - sekvenssiarvo yhdistettynä korkeaan positiiviseen tai negatiivinen rinteessä, antaa sinulle jonkin verran luottamusta siihen, että vahva suuntaus kehittyy. Vaikka on hyödyllistä tietää r-kerrottu arvo, mieluiten sinun tulisi käyttää r - sekvenssiä rinnakkain rinteessä Korkeat r-kalibroidut arvot ja pieni kaltevuus eivät välttämättä korko lyhytaikaiset kauppiaat Kuitenkin suuret r-kymmenkertaiset arvot, joihin liittyy suuri kaltevuusarvo, voivat olla erittäin mielenkiintoisia. r - sekvenssi-indikaattoria voidaan käyttää onnistuneesti vahvistavana indikaattorina Momentum-indikaattoreita, kuten s tosikirjoitukset, suhteellinen vahvuusindeksin RSI, hyödykekanavaindeksi CCI ja niin edelleen ja liukuvat keskiarvot vaativat trendivahvistusta, jotta niitä voidaan pitää luotettavana. R - squared tarjoaa keinon määrittämään hintakehityksen vahvuus. Jos r-kvartti on sen kriittisen arvon yläpuolella ja eteneminen, voit olla varma siitä, että on olemassa vahva suuntaus. Kun käytät vauhtiin perustuvia indikaattoreita, sinun pitäisi vain vaihtaa yliliput ylimyytyneitä tasoja, jos olet määrittänyt, että hinnat ovat trenditöntä tai heikentäviä eli että hinnat ovat matalia tai alhaisempia - sekoitettu arvo Huomaa, että voimakkaasti kasvavilla markkinoilla hinnat voivat jäädä ylennykselle tai ylimyydyksi pitkiä aikoja. Siksi kannattaa tarkistaa kaikki kaupankäyntijärjestelmät, jotka ovat riippuvaisia ​​ehdottomasti ylenmääräisistä ylimyyntitasoista ja harkitse LRS: n r-indikaattoreiden lisäämistä. Käytätkö sitä. Kuva 1 esittää r-kerroksen arvon, jota käytetään määrittämään, milloin trendi on merkittävä Taulukko esittää r-kerroksen arvot 95: n luotettavuuden Esimerkiksi, jos 14-jakson kaltevuus on hiljattain muuttunut negatiiviseksi positiiviseksi eli se on ylittänyt nollan yläpuolella, voit harkita ostoa, kun r-ruutu ylittää 0 27-tason yläpuolella. tilastollisesti merkitsevää tietylle x-perjod-lineaariselle regressiovirralle, piirrä r - sekvenssi-indikaattori samalle ajanjaksolle ja viittaa taulukkoon. Jos arvo on pienempi kuin esitettyjen kriittisten arvojen, oletetaan, että hinnat eivät näytä tilastollisesti merkitsevältä trendiltä. Kuva 1 R-squared Tässä näet arvot, joita käytetään määrittämään, milloin trendin katsotaan olevan merkittäviä. Olen korostanut 14 ja 30 päivän jaksoja, joita esitän. Laske kriittinen arvo mille tahansa ajanjaksolle, katso sivupalkkia, R-kymmenkertaiset parametrit Aika viittaa kausianalyysin käyttämäsi aikajaksoon Jos piirretät päivittäisiä kaavioita, jakson pituus on päiviä Jos kirjoitat viikoittaisia ​​tietoja, jaksosi on viikkoja. Parametri s lineaarisen regressiokulman suhteen ovat indikaattorin ja hintatason laskemiseen käytettävien aikajaksojen lukumäärä, joka on avoin, korkea, matala, lähellä tai jopa keskimääräinen, kuten HL 2. aika, joka tietenkin on vastattava kaltevuutta. Voit harkita lyhytaikaisen sijainnin avaamista vastakkaiseen suuntaan, kun huomaat kaltevuuden pyöristämisen äärimmäisissä tasoissa. Esimerkiksi jos kaltevuus on suhteellisen korkealla tasolla ja alkaa Voit kääntyä alaspäin pitämällä pitkän asennon sulkemista tai avaamalla lyhyen sijainnin. Voit harkita lyhytaikaisen aseman avaamista vastakkaiseen suuntaan nähden, kun tarkkailee r-pyöristystä äärimmäisissä tasoissa. Esimerkiksi jos kaltevuus on positiivinen ja r - neli on yli 0,80 mutta alkaa kääntyä alaspäin, saatat harkita myyntiä tai avaamista lyhyen sijainnin. Figure 2, kaavio IBM, on päällystetty 14 päivän liukuva keskiarvo nuolet osoittavat rinteessä ylittää nolla ja r - neliön ylitys edellä 0 27-kynnys Tämä malli kääntyi hyvin pitkälle nousuun, joka kesti noin kolme kuukautta. Järjestelmä ei ole virheellinen, mutta aina tulee olemaan vääriä signaaleja Huomaa kohdassa X, että jotain rahanhallintapäätöstä olisi tehtävä Jos sinulla olisi mekaaninen järjestelmä, joka sulki pitkän sijainnin kiinteän prosenttiyksikön hinnanalennuksen jälkeen, saatat olla pienentää voittoa lyhyellä aikavälillä. Jos seurasi hintaa suosikkiindikaattoreiden avulla vahvistamisen ja myyntisignaalin ansiosta, saatat olla mennyt ohi glitchin. tammikuussa, että kaltevuus ylitti nollakynnysarvon, mikä merkitsi laskevaa tasoa. Tätä seurasi r-kenttä, joka ylitti sen kynnyksen yläpuolella jyrkässä kulmassa, mikä merkitsi vahvaa suuntausta, että se toimii molempiin suuntiin. IBM laski lähes 20 viikon kuluttua. Kuvio 2 14-jaksoinen LRS r-neliöinen indikaattori Ilmoittaa hintatoiminta, kun kynnysarvot ylittyvät. Kuviossa 3 näkyy Intel INTC-kaavio, jossa on 30 päivän liukuva keskiarvo. e-nuolet osoittavat yli nollan ylittävien indikaattoreiden ja 0 13-kynnysarvon. Tämä malli esitti mukavan nousun, joka kesti noin kolme ja puoli kuukautta 40-vahvistuksella. Kuva 3 30-jaksoiset LRS-r-squared-indikaattorit. kolmen ja puolen kuukauden ajan. Vaikka nämä kaaviot osoittavat kiva trendi, kun kaltevuuskynnys r-sekvenssi vahvistetaan, olisi hankalaa selata portfolioasi löytääksesi nämä kaavakuviot. Sen sijaan haluat luoda etsimällä niitä kantoja, joissa on kuvioita Seuraavassa on esimerkki, joka käyttää MetaStockia. Explore-toiminto Samanlaisia ​​hakuja voidaan luoda monissa muissa ohjelmissa, kuten TradeStationissa, AIQ TradingExpert Proissa ja TC2000: ssa. Tutki-toiminto MetaStockissa mahdollistaa seitsemän saraketta parametreista sekä suodattimesta, joka määrittelee etsinnän logiikan, joka perustui hakuumme sulkeutumishintaan, seuraavan kuvauksen määrittämiseen. 14-jaksoisen haun logiikka on. Filter ColB 0 AND Col C 0 27 JA ColC ColD. 30 päivän haun logiikka on sama, paitsi korvata 30: lla 14: lla ja 0 13: lla 0: lla. Kuvio 4 on kuvakaappaus 14 päivän tutkimuksesta. vain nämä varastot täyttävät suodattimen parametrit. ColA näyttää päätykurssi etsintähetkellä, ColB näyttää kaltevuusarvot kaikki nollan yläpuolella, ColC osoittaa r-kerroksen arvon kaikki yli 0 27 ja ColD osoittaa eilen sr - squared arvo Suodatin poistaa kaikki luettelon luettelot, joiden r-sekvenssiarvo on alempi kuin eiliset s Jäljelle jääneet varastot tarkastavat, suosivatko suosikki-indikaattoriasi LRS r - sekvenssi-indikaattorit ColD: n ja ColC: n nopea vertailu antaa sinulle pään - jonka jälkeen varastossa sr - squared on kasvanut useimmiten yhden päivän aikana esimerkiksi CVS: llä. Kuva 4 14 - jakson LRS-r-neliöllisen etsinnän tulokset Huomaa, että vain muutamat varastot täyttävät suodattimen parametrit. Huomaa, että epätavallinen Esimerkiksi korkein r-kymmenes lukema, 0 8, saattaa merkitä liian tyydytettyä tilannetta ja mahdollinen taantuma Jos ylimääräiset oskillaattorit osoittavat taantumaa, tämä ei olisi hyvä lähtösignaali. Jos taas r-kenttä ylittää kynnysarvon yläpuolella ja muut vahvistusindikaattorit näyttävät vastaavia ominaisuuksia, se saattaa olla erittäin hyvä ostosignaali Tätä tekniikkaa käsitellään muutamassa teknisessä analyysikirjassa. Kokeile sitä tarkkailulistallasi ja paperilla kaupankäynnillä, kunnes päätät, onko se sinulle. Rudi Teseo on opettanut kursseja optio-kaupankäynnistä ja peruskurssien kartoituksesta. Ota yhteyttä osoitteeseen. SUGGESTED READING. Teseo, Rudy 2001 Kynnys Kaupankäynti, Tekninen analyysi Varastot Hyödykkeet, Volume 19 December. MetaStock Equis International. Katso online-kumulatiivinen sanasto. Huomaa, että r-kymmenkertaiset parametrit ovat käänteisiä suhteessa ajanjaksoihin On vain muistettava yksi aika kriittinen arvoyhdistelmä, josta kaikki kriittiset arvot voidaan laskea Esimerkiksi, huomaa, että 10: n jaksolla tarvitaan kriittinen arvo 0 40 Calcula te kriteerinen arvo 50 jaksolle, esimerkiksi 10 50: n suhde on 1 5 ja 1 5 0 40 on 0 08 Pyöristää muut laskelmat kahteen desimaaliin. Nykyiset ja aikaisemmat artikkelit Working Money, Investors Lehti löytyy osoitteesta.